برترین پروژه ارشد مدیریت اجرایی ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران

توضیحات فایل:

برترین پروژه ارشد مدیریت اجرایی ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران

این فایل حاوی مطالعه ای جامع و کامل با عنوان ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری ارزش حدی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک میباشد که به صورت فرمت ورد -قابل ویرایش در ۱۳۷ صفحه برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم که در صورت تمایل میتوانید این محصول را با قیمت بسیار کمی در مقایسه با سایر فروشگاهها خریداری و دانلود نمایید.

فهرست برترین پروژه ارشد مدیریت اجرایی:ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران

چکیده تحقیق ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵- هدف کاربردی ۸

۱-۶- سؤالات تحقیق ۸

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق ۸

۱-۸- متغیرهای تحقیق ۹

۱-۹- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) ۹

۱-۱۰- محدودیت‌های تحقیق ۹

۱-۱۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۱-۱- مفهوم ریسک ۱۲

۲-۱-۲- مدیریت ریسک ۱۳

۲-۲- ارزش در معرض ریسک ۱۳

۲-۲-۱- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR) 15

۲-۵-۱-۲- محاسبه ارزش در معرض ریسک ۴۵

۲-۶- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص ۴۷

۲-۶-۱- مبانی آماری روش نوین مدلسازی دادههای حدی (رویکرد فراتر از آستانه) ۴۹

۲-۶-۲- تکامل رویکردهای مقدار حدی ۶۲

۲-۷- پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر ۶۳

۲-۷-۱- پس‌آزمایی چیست؟ ۶۳

۲-۷-۲- روش‌های پس‌آزمایی ۶۴

۲-۸- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین ۷۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۸۰

۳-۱-۱- نحوه انتخاب نمونه ۸۰

۳-۱-۲- فرضیه‌ها: ۸۱

۳-۲- انتخاب مدل‌ها ۸۱

۳-۲-۱- انتخاب مدل‌های ارزش در معرض خطر ۸۱

۳-۲-۱-۱- انتخاب فرض توزیعی ۸۲

۳-۲-۱-۲- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی بازده ۸۲

۳-۲-۱-۳- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی نوسان ۸۲

۳-۲-۱-۴- انتخاب افق پیش‌بینی ۸۴

۳-۲-۱-۵- انتخاب سطح اطمینان ۸۵

۳-۲-۲- انتخاب مدل‌های‌ پس‌آزمایی ۸۵

۳-۳- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر ۸۵

۳-۳-۱- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی بازده

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مطالعه بیشتر