فایل فولدر | انواع تحقیق مقاله کتاب و جزوه های آماده 
شرح مختصر:
فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی با فرمت پاورپوینت
دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویانفر با عنوان بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتز می باشد که در حجم ۵۰ اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات بسیار کامل تهیه و تدوین گردیده است که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.
کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تألیف دکتر رضا راعی و دکتر احمد پویان فر از جمله منابع مهم درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در سطح کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی می باشد.
بخشی از متن فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی با فرمت پاورپوینت:
تئوری فرامدرن پرتفوی
هری مارکویتز بنیانگذار ساختاری مشهور به تئوری مدرن پرتفوی است. مهم ترین نقش این تئوری، ایجاد چارچوب ریسک – بازده برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. مارکویتز با تعریف کمی ریسک سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران در امر انتخاب دارایی ها و مدیریت پرتفوی، رویکردی ریاضی ارایه کرد. اما همان طور که مارکویتز و ویلیام شارپ نیز اذعان کرده اند، برای فرمول اصلی موجود در تئوری مدرن پرتفوی، محدودیت های مهمی وجود دارد.
تحت شرایطی خاص، می توان نشان داد که شیوه میانگین – واریانس، محاسبات و پیش بینی های رضایت بخشی از رفتار سرمایه گذار ارایه نمی کند. مارکویتز پیشنهاد کرد که مدلی بر اساس نیم واریانس، طراحی شود که به روش واریانسی، ترجیح دارد.
علل عدم مناسب بودن جنبه های تئوری مدرن پرتفوی این مفروضات است:
۱- واریانس بازده های پرتفوی، معیار مناسبی از ریسک سرمایه گذاری است، ۲- بازده های سرمایه گذاری تمامی اوراق بهادار و دارایی ها می توانند به طور مناسبی با توزیع نرمال نشان داده شوند. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی، توسط ریسک و بازدهی که همیشه نمی توانند واقعیت های بازارهای سرمایه گذاری را نشان دهند، محدود می شود.
