دانلود جزوه اقتصاد سنجی ارشد ویرایش سال ۱۴۰۰

توضیحات فایل:

دانلود جزوه اقتصاد سنجی ارشد ویرایش سال ۱۴۰۰

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود جزوه اقتصاد سنجی ارشد ویرایش سال ۱۴۰۰ با فرمت pdf در ۸۸ صفحه می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

مباحث و فصول جزوه :

تحلیل مبانی رگرسیون با داده های سری زمانی

مباحث بیشتر پیرامون کاربرد OLS در سری های زمانی

موضوعات پیشرفته تر در سری های زمانی

انباشته کردن داده های مقطعی در طول زمان: روش های ساده داده های پانل

روش های پیشرفته داده های پانل

دانلود جزوه اقتصاد سنجی ارشد

بخشی از متن:

در این فصل ویژگیهای OLS برای تخمین مدلهای خطی رگرسیون با استفاده از دادههای سری زمانی، بررسی میشود.

تفاوت دادهها ی سری زمانی (Time Series Date) با داده ها ی مقطعی  (Cross Sectional Data)

داده های سری زمانی با توالی زمانی همراهند و وابستگی زمانی دارند یعنی مقدار هر سال از مقدار سال قبل میتواند تأثیر بپذیرد.
داده های سری زمانی هم مانند داده های مقطعی تصادفی هستند. با این تفاوت که در داده های مقطعی نمونه تصادفی را ما انتخاب میکنیم ولی در داده های سری زمانی نمونه تصادفی تحقق یافته است یعنی آن متغیر تصادفی که ما داریم یکی از بیشمار متغیرهای تصادفی است که میتوانست اتفاق بیفتد.

مثالهایی از مدلها ی رگرسیونی سری زمانی
مدلهای ایستا – Static Models
یک مدل ایستا که y را به z مرتبط میکند به صورت زیر است:

𝑦𝑡= 𝛽۰+ 𝛽۱z𝑡+ 𝑢𝑡 , t = 1,2,…,n
ما رابطه همزمانی بین دو متغیر » مدل ایستا « در y و z را مدلسازی میکنیم. یعنی اثرگذاری دو متغیر را در یک سال مشخص  (t) نشان میدهیم.
معمولا مدل ایستا زمانی مطرح م یشود که معتقد باشیم تغییر z در زمان t اثر فوری و بی واسطه روی y دارد: Δ𝑦𝑡= 𝛽۱ Δ𝑧𝑡 وقتیکه Δ𝑢𝑡=۰ است.
همچنین، الگوهای رگرسیونی ایستا زمانی مورد استفاده قرار م یگیرند که مایل به دانستن رابطه جانشینی بین y و z باشیم.

مطالعه بیشتر